Το κύριο χαρακτηριστικό της πρόζας του είναι η διάχυτη αίσθηση ανησυχίας, ένα είδος απειλητικής γαλήνης προτού ξεσπάσει η καταιγίδα. Όπως λέει ο ίδιος: «Μια ιστορία μου αρέσει όταν να σε κάνει να νιώθεις σαν να έχεις πάει στην παραλία, το νερό να σου φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, να αισθάνεσαι ασφαλής και ξάφνου ν’ ανοίγει μια τρύπα μπροστά σου και να βυθίζεσαι».

Όσον αφορά τη θεώρηση των χαρακτήρων του, ο Μπιλμπάο μοιάζει να υιοθετεί την ψυχαναλυτική άποψη σύμφωνα με την οποία αυτό που λιγότερο αντέχουμε στους άλλους είναι εκείνο το κομμάτι τους που ξυπνάει μέσα μας τον τρόμο για το τι είμαστε ικανοί εμείς οι ίδιοι να κάνουμε.