Modelling FOREX market Volatility Using Univariate GARCH Model: Evidence from 20 FOREX markets | bookpoint.gr

Modelling FOREX market Volatility Using Univariate GARCH Model: Evidence from 20 FOREX markets

Tsiaras, Kostantinos

Κυκλοφορεί

ISBN: 978-618-5414-61-0

Εκδόσεις Βροτέας, Αθήνα, 7/2020

Ελληνική, Νέα

€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)

Βιβλίο, Χαρτόδετο

24 x 17 εκ, 50 σελ.

τ. 1